PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIAAX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIAAX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

VIAAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VIAAX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIAAX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-2.64%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, VIAAX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции VIAAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 9.87% соответственно.

VIAAX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.08%
1 год
8.89%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.65%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VIGIVIAAX с VTMGXVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VEIGXVIAAX с VDIGX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEXGTMIX с FSPSX

Сравнение комиссий VIAAX и GTMIX

VIAAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIAAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIAAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIAAXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.67

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.40

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.54

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

16.76

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIAAX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIAAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIAAX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIAAXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.67

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.13

Корреляция

Корреляция между VIAAX и GTMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIAAX и GTMIX

Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		2.20%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%0.00%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VIAAX и GTMIX

Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIAAXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-58.31%

+27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.24%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-28.81%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-40.32%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-4.51%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-12.75%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.38%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VIAAX и GTMIX

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIAAXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.97%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.56%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

15.56%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.91%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

16.06%

-0.91%