PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.43%/yr vs 15.17%/yr for VUG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%.

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%25.11%

Correlation

The correlation between VHYAX and VUG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.60

The correlation between VHYAX and VUG shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHYAX и VUG

Секторы
VHYAX
VUG

Финансовые услуги

20.5%
4.3%

Технологии

17.7%
53.5%

Здравоохранение

12.2%
4.6%

Промышленность

12.1%
3.6%

Энергетика

9.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.2%

Коммунальные услуги

5.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
17.3%

Сырьевые материалы

3.5%
0.6%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Финансовые услуги

VHYAX
20.5%
VUG
4.3%

Технологии

VHYAX
17.7%
VUG
53.5%

Здравоохранение

VHYAX
12.2%
VUG
4.6%

Промышленность

VHYAX
12.1%
VUG
3.6%

Энергетика

VHYAX
9.8%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

VHYAX
8.1%
VUG
1.5%

Потребительский циклический сектор

VHYAX
6.7%
VUG
12.2%

Коммунальные услуги

VHYAX
5.7%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

VHYAX
3.5%
VUG
17.3%

Сырьевые материалы

VHYAX
3.5%
VUG
0.6%

Недвижимость

VHYAX
0.0%
VUG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VHYAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.76

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.39

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.68

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

5.90

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.76

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VUG

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-50.68%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-16.53%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-22.85%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-35.61%

+19.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.25%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.09%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.71%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.81%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

12.11%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

15.83%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

22.21%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.44%

-3.48%

Сравнение комиссий VHYAX и VUG

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VUG

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VHYAX and VUG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs VUG's -50.68%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор