Сравнение VHYAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VHYAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHYAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.81% | 15.39% | 17.39% | 6.68% | -0.45% | 26.08% | 1.06% | 16.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 20.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VHYAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
VHYAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHYAX и VTI
VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VHYAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VHYAX
VTI
Сравнение VHYAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.54 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 7.30 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VHYAX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYAX и VTI
Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.35% | 2.42% | 2.72% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VHYAX и VTI
Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHYAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -55.45% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.30% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -25.36% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.54% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -8.08% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.60% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYAX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHYAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.48% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.75% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 19.02% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 17.41% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.29% | -0.18% |