PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VHYAX с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с JEPIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHYAX или JEPIX.

Корреляция

Корреляция между VHYAX и JEPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.44%
67.70%
VHYAX
JEPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHYAX:

0.55

JEPIX:

0.35

Коэф-т Сортино

VHYAX:

0.86

JEPIX:

0.59

Коэф-т Омега

VHYAX:

1.12

JEPIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VHYAX:

0.60

JEPIX:

0.37

Коэф-т Мартина

VHYAX:

2.57

JEPIX:

1.67

Индекс Язвы

VHYAX:

3.36%

JEPIX:

2.96%

Дневная вол-ть

VHYAX:

15.86%

JEPIX:

14.13%

Макс. просадка

VHYAX:

-35.14%

JEPIX:

-32.63%

Текущая просадка

VHYAX:

-8.02%

JEPIX:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -3.61%.

VHYAX

С начала года

-2.64%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-3.33%

1 год

7.72%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

JEPIX

С начала года

-3.61%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-4.27%

1 год

4.43%

5 лет

11.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VHYAX и JEPIX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPIX: 0.63%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHYAX и JEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHYAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VHYAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHYAX: 0.51
JEPIX: 0.35
Коэффициент Сортино VHYAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHYAX: 0.81
JEPIX: 0.59
Коэффициент Омега VHYAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHYAX: 1.12
JEPIX: 1.09
Коэффициент Кальмара VHYAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHYAX: 0.56
JEPIX: 0.37
Коэффициент Мартина VHYAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VHYAX: 2.40
JEPIX: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.35
VHYAX
JEPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и JEPIX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности JEPIX в 7.87%

TTM202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.87%7.20%8.43%12.24%7.57%11.57%7.70%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и JEPIX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-7.49%
VHYAX
JEPIX

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и JEPIX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 11.38% и 11.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.38%
11.40%
VHYAX
JEPIX