PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с JEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both mutual funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while JEPIX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.62%/yr vs 7.14%/yr for JEPIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.63%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.05%.

VHYAX

1 день
1.21%
1 месяц
3.83%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.47%
1 год
26.66%
3 года*
19.01%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—

JEPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.44%
3 года*
8.65%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и JEPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.92%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.05%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%10.43%

Correlation

The correlation between VHYAX and JEPIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.79

The correlation between VHYAX and JEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHDJEPIX с SPY

Доходность на риск

VHYAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.90

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.41

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.04

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

3.45

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.90

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и JEPIX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-32.63%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-7.41%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-13.42%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-13.67%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.09%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.21%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.23%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и JEPIX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.49%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

6.76%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

8.54%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

11.46%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

14.75%

+3.22%

Сравнение комиссий VHYAX и JEPIX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и JEPIX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности JEPIX в 8.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.16%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYAX and JEPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHYAX has higher volatility (2.93%) compared to JEPIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs JEPIX's -32.63%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор