PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с AVEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHYAX и AVEGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у AVEGX с доходностью -3.03%.

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES

Сравнение комиссий VHYAX и AVEGX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVEGX в 0.90%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHYAX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXAVEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.36

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.64

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.61

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

2.11

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа AVEGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXAVEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.36

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.36

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между VHYAX и AVEGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и AVEGX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности AVEGX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и AVEGX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и AVEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHYAXAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-48.28%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.13%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-31.70%

+15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-8.56%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.05%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.51%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и AVEGX

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 3.79%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHYAXAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.99%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

11.88%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

18.84%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

18.31%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

18.87%

-0.76%