Сравнение VHY.AX с SCHD
VHY.AX (Vanguard Australian Shares High Yield ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - VHY.AX tracks the FTSE Australia High Dividend Yield Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHY.AX returned 9.25%/yr vs 13.26%/yr for SCHD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VHY.AX charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VHY.AX и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHY.AX торгуется в AUD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHY.AX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции VHY.AX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.26% соответственно.
VHY.AX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.25%
SCHD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам VHY.AX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 7.83% | 14.77% | 9.04% | 9.83% | 7.71% | 16.73% | 1.71% | 20.44% | -8.52% | 7.84% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 16.56% | -3.23% | 22.89% | 4.62% | 3.14% | 37.49% | 4.93% | 27.88% | 4.56% | 11.64% |
Correlation
The correlation between VHY.AX and SCHD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between VHY.AX and SCHD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHY.AX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VHY.AX
SCHD
Сравнение VHY.AX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHY.AX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.31 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.75 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHY.AX и SCHD
Максимальная просадка VHY.AX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHY.AX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHY.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -23.52% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -5.09% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -14.30% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -14.30% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -23.52% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.20% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -3.25% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.18% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHY.AX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) составляет 2.18%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VHY.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHY.AX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 4.74% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.39% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.94% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 13.39% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.70% | -1.41% |
Сравнение комиссий VHY.AX и SCHD
VHY.AX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHY.AX и SCHD
Дивидендная доходность VHY.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SCHD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 2.77% | 8.37% | 2.92% | 3.73% | 5.02% | 4.84% | 3.54% | 5.35% | 7.81% | 5.69% | 3.84% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
VHY.AX and SCHD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for VHY.AX.
VHY.AX tracks FTSE Australia High Dividend Yield Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for VHY.AX and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для VHY.AX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор