Сравнение VHY.AX с VDHG.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX).
VHY.AX и VDHG.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHY.AX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Australia High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 23 мая 2011 г.. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VHY.AX и VDHG.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHY.AX и VDHG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 6.97% | 14.77% | 11.78% | 11.14% | 8.51% | 16.65% | 1.73% | 20.44% | -7.53% | 0.73% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | -3.17% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VHY.AX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у VDHG.AX с доходностью -3.17%.
VHY.AX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.89%
VDHG.AX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHY.AX и VDHG.AX
VHY.AX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VDHG.AX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VHY.AX vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск
VHY.AX
VDHG.AX
Сравнение VHY.AX c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHY.AX | VDHG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.90 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.32 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 1.72 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 6.55 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHY.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.90 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VHY.AX и VDHG.AX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHY.AX и VDHG.AX
Дивидендная доходность VHY.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности VDHG.AX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 5.54% | 8.36% | 5.32% | 4.85% | 5.74% | 4.77% | 3.55% | 5.35% | 9.07% | 7.49% | 5.16% | 8.07% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.48% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHY.AX и VDHG.AX
Максимальная просадка VHY.AX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки VDHG.AX в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHY.AX и VDHG.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHY.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -28.34% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -7.32% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -17.16% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -4.98% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -3.71% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.92% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHY.AX и VDHG.AX
Текущая волатильность для Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VHY.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHY.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.38% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 7.78% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 12.61% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 10.78% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 11.88% | +2.54% |