Сравнение VHY.AX с VDGR.AX
VHY.AX (Vanguard Australian Shares High Yield ETF) and VDGR.AX (Vanguard Diversified Growth Index ETF) are both exchange-traded funds - VHY.AX is a Dividend fund tracking the FTSE Australia High Dividend Yield Index, while VDGR.AX is a Diversified Portfolio fund tracking the Growth Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHY.AX returned 11.06%/yr vs 6.99%/yr for VDGR.AX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHY.AX charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for VDGR.AX.
Доходность
Сравнение доходности VHY.AX и VDGR.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHY.AX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у VDGR.AX с доходностью 2.79%.
VHY.AX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.40%
VDGR.AX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHY.AX и VDGR.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 8.67% | 14.77% | 11.78% | 11.14% | 8.51% | 16.65% | 1.73% | 20.44% | -7.53% | 0.73% |
VDGR.AX Vanguard Diversified Growth Index ETF | 2.79% | 11.12% | 14.15% | 12.94% | -10.19% | 12.28% | 7.09% | 19.35% | -0.78% | 1.14% |
Correlation
The correlation between VHY.AX and VDGR.AX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between VHY.AX and VDGR.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHY.AX vs. VDGR.AX — Ранг доходности на риск
VHY.AX
VDGR.AX
Сравнение VHY.AX c VDGR.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) и Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHY.AX | VDGR.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.77 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 6.65 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHY.AX | VDGR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VHY.AX и VDGR.AX
Максимальная просадка VHY.AX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки VDGR.AX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHY.AX и VDGR.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHY.AX | VDGR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -23.90% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -5.99% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -10.00% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.41% | -15.79% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.55% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -3.33% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.60% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHY.AX и VDGR.AX
Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Vanguard Diversified Growth Index ETF (VDGR.AX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VHY.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDGR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHY.AX | VDGR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.47% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 6.25% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 7.69% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 8.93% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 9.65% | +4.66% |
Сравнение комиссий VHY.AX и VDGR.AX
VHY.AX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VDGR.AX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHY.AX и VDGR.AX
Дивидендная доходность VHY.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VDGR.AX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDGR.AX Vanguard Diversified Growth Index ETF | 3.19% | 3.04% | 2.57% | 2.36% | 3.91% | 8.07% | 5.20% | 2.91% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHY.AX Vanguard Australian Shares High Yield ETF | 5.45% | 8.36% | 5.32% | 4.85% | 5.74% | 4.77% | 3.55% | 5.35% | 9.07% | 7.49% | 5.16% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
VHY.AX and VDGR.AX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHY.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHY.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for VDGR.AX.
VHY.AX is categorized as Dividend, while VDGR.AX is Diversified Portfolio. VHY.AX tracks FTSE Australia High Dividend Yield Index, while VDGR.AX tracks Growth Composite Index. Their fees differ too: 0.25% for VHY.AX and 0.27% for VDGR.AX.
Подберите оптимальное распределение для VHY.AX и VDGR.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор