График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Vanguard Australian Shares High Yield ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VHY.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) показал доход в 6.97% с начала года и 23.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VHY.AX составила 10.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.37%.
Vanguard Australian Shares High Yield ETF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 13.37%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VHY.AX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | 7.24% | -3.07% | 1.13% | 6.97% | ||||||||
| 2025 | 3.23% | -2.89% | -1.70% | 2.23% | 3.49% | 2.25% | 2.12% | 5.37% | -1.62% | 2.27% | -2.61% | 2.09% | 14.77% |
| 2024 | 2.10% | 1.01% | 2.67% | -2.51% | 0.63% | 1.38% | 3.22% | 0.05% | 3.13% | -1.62% | 3.56% | -2.18% | 11.78% |
| 2023 | 5.55% | -2.66% | -0.65% | 1.05% | -3.16% | 3.25% | 3.24% | -1.12% | -1.19% | -2.98% | 3.44% | 6.45% | 11.14% |
| 2022 | -2.73% | 2.80% | 8.66% | -0.55% | -1.37% | -8.45% | 4.00% | 1.44% | -5.41% | 6.62% | 7.47% | -2.72% | 8.51% |
| 2021 | 1.23% | 3.73% | 2.37% | 3.10% | 2.68% | 1.98% | 1.05% | -1.05% | -2.22% | -0.93% | -0.51% | 4.30% | 16.65% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Australian Shares High Yield ETF: годовая альфа составляет 7.78%, бета — 0.14, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 24.05.2011.
- Этот ETF участвовал в 53.40% снижения S&P 500 Index, но только в 51.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.78%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 51.06%
- Участие в снижении
- 53.40%
Комиссия
Комиссия VHY.AX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VHY.AX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Australian Shares High Yield ETF (VHY.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VHY.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.32 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 0.56 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.08 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 0.53 | +4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 1.46 | +13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VHY.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Australian Shares High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$4.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$4.57 | A$6.57 | A$3.98 | A$3.43 | A$3.84 | A$3.13 | A$2.10 | A$3.23 | A$4.81 | A$4.66 | A$3.15 | A$4.71 |
Дивидендный доход | 5.54% | 8.36% | 5.32% | 4.85% | 5.74% | 4.77% | 3.55% | 5.35% | 9.07% | 7.49% | 5.16% | 8.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Australian Shares High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.66 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.81 | A$1.47 | ||||||||
| 2025 | A$1.04 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.43 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.10 | A$0.00 | A$0.00 | A$6.57 |
| 2024 | A$0.62 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.18 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.14 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.04 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.98 |
| 2023 | A$0.79 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.56 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.77 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.30 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.43 |
| 2022 | A$0.48 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.83 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.28 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.84 |
| 2021 | A$0.43 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.83 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.28 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.59 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Australian Shares High Yield ETF показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Australian Shares High Yield ETF составляет 2.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.54% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 208 | 15 янв. 2021 г. | 250 |
| -22.77% | 23 мар. 2015 г. | 229 | 12 февр. 2016 г. | 285 | 29 мар. 2017 г. | 514 |
| -14.41% | 22 апр. 2022 г. | 40 | 20 июн. 2022 г. | 111 | 23 нояб. 2022 г. | 151 |
| -13.96% | 1 июн. 2011 г. | 48 | 8 авг. 2011 г. | 162 | 28 мар. 2012 г. | 210 |
| -13.68% | 31 авг. 2018 г. | 81 | 21 дек. 2018 г. | 47 | 4 мар. 2019 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с VHY.AX
Добавьте Vanguard Australian Shares High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VHY.AX