PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHT с LFSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC).

VHT и LFSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VHT и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHT и LFSC

2026 (YTD)20252024
VHT
Vanguard Health Care ETF		-5.04%15.46%-5.59%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.45%56.54%-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у LFSC с доходностью -4.45%.

VHT

1 день
2.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
5.91%
1 год
4.70%
3 года*
6.16%
5 лет*
5.09%
10 лет*
9.72%

LFSC

1 день
6.16%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
17.66%
1 год
55.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с IXJVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IYH
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с WDNALFSC с XLVLFSC с CNCRLFSC с FTXHLFSC с HEALLFSC с IXJ

Сравнение комиссий VHT и LFSC

VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
VHT
Vanguard Health Care ETF

Доходность на риск

VHT vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTLFSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.93

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.65

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

3.20

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

8.96

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.93

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.94

-0.38

Корреляция

Корреляция между VHT и LFSC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и LFSC

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.73%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHT и LFSC

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и LFSC.

Загрузка...

Показатели просадок

VHTLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-29.74%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-16.25%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-11.08%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.25%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.80%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и LFSC

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 5.10%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHTLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

10.35%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

19.97%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

29.24%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

29.31%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

29.31%

-12.37%