PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VHT с ^SPXHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VHT и ^SPXHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и S&P 500 Health Care Index (^SPXHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у ^SPXHC с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции ^SPXHC по среднегодовой доходности: 9.26% против 7.48% соответственно.


VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%

^SPXHC

1 день
0.69%
1 месяц
1.63%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-4.98%
1 год
10.85%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.83%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и ^SPXHC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF
-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
^SPXHC
S&P 500 Health Care Index
-5.08%12.53%0.90%0.30%-3.55%24.16%11.43%18.68%4.69%20.00%

Correlation

The correlation between VHT and ^SPXHC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between VHT and ^SPXHC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Health Care ETF

S&P 500 Health Care Index

Доходность на риск

VHT vs. ^SPXHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина

^SPXHC
Ранг доходности на риск ^SPXHC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXHC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXHC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXHC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXHC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXHC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c ^SPXHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и S&P 500 Health Care Index (^SPXHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VHT^SPXHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

2.44

+1.03

VHT vs. ^SPXHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ^SPXHC равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и ^SPXHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VHT^SPXHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VHT и ^SPXHC

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, примерно равная максимальной просадке ^SPXHC в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и ^SPXHC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VHT^SPXHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-40.78%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.75%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-18.01%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-18.01%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-28.59%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.05%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.32%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.45%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и ^SPXHC

Vanguard Health Care ETF (VHT) и S&P 500 Health Care Index (^SPXHC) имеют волатильность 4.08% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VHT^SPXHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.13%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.18%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.62%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.69%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.60%

+0.34%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, VHT and ^SPXHC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

^SPXHC has higher volatility (4.13%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs ^SPXHC's -40.78%.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и ^SPXHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор