Сравнение VHIAX с OLVAX
VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and OLVAX (JPMorgan Large Cap Value Fund Class A) are both mutual funds - VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while OLVAX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VHIAX returned 19.10%/yr vs 13.15%/yr for OLVAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHIAX charges 1.04%/yr vs 0.93%/yr for OLVAX.
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и OLVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у OLVAX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции OLVAX по среднегодовой доходности: 19.10% против 13.15% соответственно.
VHIAX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 19.10%
OLVAX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам VHIAX и OLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 6.42% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | 6.99% | 15.40% | 26.56% | 11.05% | -0.35% | 23.30% | 10.24% | 27.12% | -15.41% | 17.45% |
Correlation
The correlation between VHIAX and OLVAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г. | 0.76 |
The correlation between VHIAX and OLVAX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHIAX vs. OLVAX — Ранг доходности на риск
VHIAX
OLVAX
Сравнение VHIAX c OLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHIAX | OLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.52 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 8.40 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHIAX | OLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и OLVAX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки OLVAX в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и OLVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHIAX | OLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -60.15% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -9.37% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.38% | -16.18% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -18.49% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -43.20% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.43% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.11% | -9.83% | -30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.80% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и OLVAX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHIAX | OLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.03% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.12% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 12.23% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 16.32% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 20.34% | +1.85% |
Сравнение комиссий VHIAX и OLVAX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OLVAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и OLVAX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности OLVAX в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | 7.05% | 7.60% | 19.97% | 5.09% | 5.43% | 7.79% | 0.81% | 1.11% | 8.65% | 8.87% | 5.56% | 14.94% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 11.93% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
VHIAX and OLVAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHIAX has higher volatility (4.10%) compared to OLVAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VHIAX dropped -85.49% vs OLVAX's -60.15%.
OLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHIAX и OLVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор