- ISIN
- US4812C15617
- CUSIP
- 4812C1561
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 18 февр. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции OLVAX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OLVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,703.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) показал доход в 7.45% с начала года и 24.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OLVAX составила 13.20%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 13.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OLVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OLVAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.40% | 0.84% | -5.76% | 5.09% | 2.67% | 0.39% | 7.45% | ||||||
| 2025 | 4.41% | -0.67% | -3.96% | -3.14% | 2.83% | 4.78% | 0.19% | 3.97% | 2.42% | 0.45% | 2.42% | 1.13% | 15.40% |
| 2024 | -0.42% | 2.03% | 6.02% | -3.96% | 3.27% | -0.48% | 4.42% | 1.98% | 2.44% | -0.27% | 8.11% | 1.21% | 26.56% |
| 2023 | 6.52% | -3.24% | -1.54% | 1.30% | -5.18% | 7.01% | 3.86% | -3.15% | -3.98% | -4.06% | 7.96% | 6.45% | 11.05% |
| 2022 | 2.02% | 2.79% | 1.76% | -5.93% | 1.76% | -8.88% | 5.36% | -1.96% | -7.86% | 11.66% | 6.07% | -5.02% | -0.35% |
| 2021 | -0.53% | 10.23% | 6.84% | 3.54% | 3.17% | -3.11% | -2.34% | 0.60% | -2.49% | 3.78% | -4.58% | 7.21% | 23.30% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A has an annualized alpha of -0.10%, beta of 0.98, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 19, 1992.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.10%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 95.27%
- Участие в снижении
- 97.74%
Комиссия
Комиссия OLVAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OLVAX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OLVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.93 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 13.52 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Value Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.64 | $4.03 | $0.98 | $0.99 | $1.50 | $0.14 | $0.17 | $1.07 | $1.40 | $0.81 | $1.90 |
Дивидендный доход | 7.02% | 7.60% | 19.97% | 5.09% | 5.43% | 7.79% | 0.81% | 1.11% | 8.65% | 8.87% | 5.56% | 14.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3.85 | $4.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A показал максимальную просадку в 60.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.15%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 1mo | 5y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.48%окт. 2002 г. | 3y 2mo | 3y 5mo | 6y 8moиюль 1999 г. - март 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -43.20%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo 1d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -19.84%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 4mo 8d | 5mo 20dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| OLVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -56.78% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -9.10% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -18.90% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -25.43% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -33.92% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -10.72% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.97% | +0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OLVAX
Добавьте JPMorgan Large Cap Value Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OLVAX