График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Large Cap Value Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) показал доход в -2.74% с начала года и 12.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OLVAX составила 12.41%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 12.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OLVAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.40% | 0.84% | -7.61% | -2.74% | |||||||||
| 2025 | 4.41% | -0.67% | -3.96% | -3.14% | 2.83% | 4.78% | 0.19% | 3.97% | 2.42% | 0.45% | 2.42% | 1.13% | 15.40% |
| 2024 | -0.42% | 2.03% | 6.02% | -3.96% | 3.27% | -0.48% | 4.42% | 1.98% | 2.44% | -0.27% | 8.11% | 1.21% | 26.56% |
| 2023 | 6.52% | -3.24% | -1.54% | 1.30% | -5.18% | 7.01% | 3.86% | -3.15% | -3.98% | -4.06% | 7.96% | 6.45% | 11.05% |
| 2022 | 2.02% | 2.79% | 1.76% | -5.93% | 1.76% | -8.88% | 5.36% | -1.96% | -7.86% | 11.66% | 6.07% | -5.02% | -0.35% |
| 2021 | -0.53% | 10.23% | 6.84% | 3.54% | 3.17% | -3.11% | -2.34% | 0.60% | -2.49% | 3.78% | -4.58% | 7.21% | 23.30% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A: годовая альфа составляет 0.13%, бета — 0.98, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 19.02.1992.
- При бете 0.98 и R² 0.84 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 96.24%
- Участие в снижении
- 97.62%
Комиссия
Комиссия OLVAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OLVAX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OLVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.61 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OLVAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Value Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.64 | $4.03 | $0.98 | $0.99 | $1.50 | $0.14 | $0.17 | $1.07 | $1.40 | $0.81 | $1.90 |
Дивидендный доход | 7.76% | 7.60% | 19.97% | 5.09% | 5.43% | 7.79% | 0.81% | 1.11% | 8.65% | 8.87% | 5.56% | 14.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3.85 | $4.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.98 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A показал максимальную просадку в 60.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1029 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Large Cap Value Fund Class A составляет 9.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.15% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 1029 | 10 апр. 2013 г. | 1473 |
| -46.48% | 19 июл. 1999 г. | 812 | 9 окт. 2002 г. | 862 | 14 мар. 2006 г. | 1674 |
| -43.2% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -25.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 250 | 20 дек. 2019 г. | 479 |
| -19.84% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 88 | 6 янв. 1999 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...