PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLVAX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLVAX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

OLVAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 18 февр. 1992 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OLVAX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLVAX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A		-0.79%15.40%26.56%11.05%-0.35%23.30%10.24%27.12%-15.41%17.45%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, OLVAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции OLVAX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.80% соответственно.

OLVAX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
2.62%
1 год
15.22%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.63%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Value Fund Class A

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OLVAX:
OLVAX с OLGAXOLVAX с VHIAXOLVAX с FADMXOLVAX с TOWFXOLVAX с PSECXOLVAX с FGINXOLVAX с FBLEX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий OLVAX и VIVIX

OLVAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OLVAX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLVAX
Ранг доходности на риск OLVAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLVAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLVAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLVAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLVAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLVAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLVAX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLVAXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

6.90

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLVAX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLVAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLVAX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLVAXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между OLVAX и VIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLVAX и VIVIX

Дивидендная доходность OLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLVAX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A		7.61%7.60%19.97%5.09%5.43%7.79%0.81%1.11%8.65%8.87%5.56%14.94%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок OLVAX и VIVIX

Максимальная просадка OLVAX за все время составила -60.15%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLVAX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLVAXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-59.30%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.29%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-17.12%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.20%

-36.80%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-4.82%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-9.31%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.50%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OLVAX и VIVIX

JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что OLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLVAXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.80%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

7.69%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

14.88%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

13.92%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

16.74%

+3.65%