Сравнение OLVAX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
OLVAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 18 февр. 1992 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OLVAX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLVAX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | -0.79% | 15.40% | 26.56% | 11.05% | -0.35% | 23.30% | 10.24% | 27.12% | -15.41% | 17.45% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, OLVAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLVAX имеют среднегодовую доходность 12.63%, а акции FGINX немного отстают с 12.18%.
OLVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.63%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLVAX и FGINX
OLVAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
OLVAX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
OLVAX
FGINX
Сравнение OLVAX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLVAX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.84 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.47 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.55 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 10.90 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLVAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.84 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OLVAX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLVAX и FGINX
Дивидендная доходность OLVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLVAX JPMorgan Large Cap Value Fund Class A | 7.61% | 7.60% | 19.97% | 5.09% | 5.43% | 7.79% | 0.81% | 1.11% | 8.65% | 8.87% | 5.56% | 14.94% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок OLVAX и FGINX
Максимальная просадка OLVAX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLVAX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLVAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -54.80% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.56% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | -16.21% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.20% | -37.37% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -5.46% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -9.74% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.70% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLVAX и FGINX
JPMorgan Large Cap Value Fund Class A (OLVAX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что OLVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLVAX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.24% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.01% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.22% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.88% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.04% | +3.35% |