Сравнение VHI с FRD
VHI (Valhi, Inc.) and FRD (Friedman Industries, Incorporated) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VHI in Chemicals, FRD in Steel. Over the past 10 years, VHI returned -1.60%/yr vs 20.38%/yr for FRD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VHI и FRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHI показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у FRD с доходностью 65.32%. За последние 10 лет акции VHI уступали акциям FRD по среднегодовой доходности: -1.60% против 20.38% соответственно.
VHI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -10.34%
- 10 лет*
- -1.60%
FRD
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 63.15%
- С начала года
- 65.32%
- 6 месяцев
- 62.94%
- 1 год
- 106.75%
- 3 года*
- 53.00%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- 20.38%
Сравнение доходности по годам VHI и FRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHI Valhi, Inc. | 13.09% | -47.36% | 56.45% | -29.43% | -22.66% | 91.70% | -30.01% | 0.36% | -68.02% | 82.77% |
FRD Friedman Industries, Incorporated | 65.32% | 35.33% | -0.26% | 58.98% | 5.34% | 37.91% | 15.73% | -12.71% | 26.02% | -14.17% |
Correlation
The correlation between VHI and FRD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.10 |
The correlation between VHI and FRD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VHI:
-$2.34
FRD:
$3.73
VHI:
0.18
FRD:
0.27
VHI:
$2.10B
FRD:
$646.91M
VHI:
$280.00M
FRD:
$32.71M
VHI:
$59.90M
FRD:
$26.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHI vs. FRD — Ранг доходности на риск
VHI
FRD
Сравнение VHI c FRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valhi, Inc. (VHI) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHI | FRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.33 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.32 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHI и FRD
Максимальная просадка VHI за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки FRD в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHI и FRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHI | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -71.00% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -24.77% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.34% | -46.49% | -24.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.04% | -50.01% | -29.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.74% | -65.09% | -25.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.76% | -9.83% | -82.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -34.67% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 11.50% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHI и FRD
Текущая волатильность для Valhi, Inc. (VHI) составляет 15.38%, в то время как у Friedman Industries, Incorporated (FRD) волатильность равна 30.17%. Это указывает на то, что VHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHI | FRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 30.17% | -14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.95% | 38.94% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.04% | 54.98% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.40% | 54.17% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.06% | 49.69% | +13.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHI и FRD
Дивидендная доходность VHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FRD в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD Friedman Industries, Incorporated | 0.47% | 0.78% | 0.92% | 0.52% | 0.82% | 0.85% | 1.17% | 2.66% | 1.70% | 0.70% | 0.60% | 0.90% |
VHI Valhi, Inc. | 2.38% | 2.66% | 1.37% | 2.11% | 1.45% | 1.11% | 3.16% | 4.28% | 4.15% | 1.30% | 2.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VHI и FRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valhi, Inc. и Friedman Industries, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VHI и FRD
VHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 564.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
FRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 191.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 564.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
FRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 11.83M при выручке в 191.78M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
VHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.80M при выручке в 564.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
FRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.19M при выручке в 191.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
VHI and FRD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRD has higher volatility (30.17%) compared to VHI (15.38%). In terms of maximum drawdown, VHI dropped -95.62% vs FRD's -71.00%.
FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHI и FRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор