Сравнение VHI с EDU
VHI (Valhi, Inc.) and EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) are both stocks. VHI operates in Chemicals (Basic Materials), while EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VHI returned -1.60%/yr vs 1.31%/yr for EDU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VHI и EDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHI показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -17.32%. За последние 10 лет акции VHI уступали акциям EDU по среднегодовой доходности: -1.60% против 1.31% соответственно.
VHI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- -10.34%
- 10 лет*
- -1.60%
EDU
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- -10.56%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам VHI и EDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHI Valhi, Inc. | 13.09% | -47.36% | 56.45% | -29.43% | -22.66% | 91.70% | -30.01% | 0.36% | -68.02% | 82.77% |
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -17.32% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
Correlation
The correlation between VHI and EDU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2006 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VHI:
$383.90M
EDU:
$7.18B
VHI:
-$2.34
EDU:
$2.63
VHI:
0.18
EDU:
1.34
VHI:
0.37
EDU:
1.76
VHI:
$2.10B
EDU:
$5.39B
VHI:
$280.00M
EDU:
$2.96B
VHI:
$59.90M
EDU:
$716.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHI vs. EDU — Ранг доходности на риск
VHI
EDU
Сравнение VHI c EDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valhi, Inc. (VHI) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHI | EDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.60 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.32 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHI и EDU
Максимальная просадка VHI за все время составила -95.62%, примерно равная максимальной просадке EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHI и EDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHI | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -95.61% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.60% | -28.36% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.34% | -56.77% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.04% | -89.68% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.74% | -95.61% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.76% | -76.38% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -33.09% | -17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 13.24% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHI и EDU
Valhi, Inc. (VHI) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что VHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHI | EDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 6.81% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.95% | 23.24% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.04% | 37.10% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.40% | 70.91% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.06% | 59.57% | +3.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHI и EDU
Дивидендная доходность VHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EDU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.67% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
VHI Valhi, Inc. | 2.38% | 2.66% | 1.37% | 2.11% | 1.45% | 1.11% | 3.16% | 4.28% | 4.15% | 1.30% | 2.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VHI и EDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valhi, Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VHI и EDU
VHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 564.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
VHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 564.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
VHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.80M при выручке в 564.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
VHI and EDU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHI has higher volatility (15.38%) compared to EDU (6.81%). In terms of maximum drawdown, VHI dropped -95.62% vs EDU's -95.61%.
VHI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHI и EDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор