PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHI с HIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VHI с HIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHI (Valhi, Inc.) and HIMX (Himax Technologies, Inc.) are both stocks. VHI operates in Chemicals (Basic Materials), while HIMX operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, VHI returned -3.38%/yr vs 12.87%/yr for HIMX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VHI и HIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valhi, Inc. (VHI) и Himax Technologies, Inc. (HIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHI показывает доходность 21.66%, что значительно ниже, чем у HIMX с доходностью 192.19%. За последние 10 лет акции VHI уступали акциям HIMX по среднегодовой доходности: -3.38% против 12.87% соответственно.

VHI

1 день
4.02%
1 месяц
-0.39%
С начала года
21.66%
6 месяцев
19.28%
1 год
0.43%
3 года*
5.81%
5 лет*
-11.33%
10 лет*
-3.38%

HIMX

1 день
-1.07%
1 месяц
96.47%
С начала года
192.19%
6 месяцев
190.77%
1 год
191.30%
3 года*
57.55%
5 лет*
19.54%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHI и HIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHI
Valhi, Inc.		21.66%-47.36%56.45%-29.43%-22.66%91.70%-30.01%0.36%-68.02%82.77%
HIMX
Himax Technologies, Inc.		192.19%6.02%37.24%4.73%-54.85%120.20%177.82%-22.45%-66.70%77.20%

Correlation

The correlation between VHI and HIMX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VHI:

$412.97M

HIMX:

$4.17B

EPS

VHI:

-$2.34

HIMX:

$0.18

Коэффициент P/S

VHI:

0.20

HIMX:

5.13

Коэффициент P/B

VHI:

0.40

HIMX:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

VHI:

$2.10B

HIMX:

$814.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

VHI:

$280.00M

HIMX:

$248.69M

EBITDA (12 мес.)

VHI:

$59.90M

HIMX:

$62.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valhi, Inc.

Himax Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VHI:
VHI с KROVHI с EDUVHI с NUSVHI с CPRIVHI с GLDVHI с LNTHVHI с FRD
Часто сравнивают с HIMX:
HIMX с CEVAHIMX с CRUSHIMX с RKLBHIMX с SOXLHIMX с SMTCHIMX с AGNCHIMX с FSELX

Доходность на риск

VHI vs. HIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHI
Ранг доходности на риск VHI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HIMX
Ранг доходности на риск HIMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHI c HIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valhi, Inc. (VHI) и Himax Technologies, Inc. (HIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIHIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.80

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.32

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.44

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

6.64

-6.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

13.77

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHI vs. HIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа HIMX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHI и HIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIHIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

2.80

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.32

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.16

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VHI и HIMX

Максимальная просадка VHI за все время составила -95.62%, что больше максимальной просадки HIMX в -87.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHI и HIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHIHIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.62%

-87.60%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.60%

-29.00%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.34%

-54.16%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.04%

-66.23%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.74%

-86.74%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.22%

-1.07%

-91.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.98%

-49.70%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.13%

13.95%

+9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VHI и HIMX

Текущая волатильность для Valhi, Inc. (VHI) составляет 15.21%, в то время как у Himax Technologies, Inc. (HIMX) волатильность равна 36.56%. Это указывает на то, что VHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHIHIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

36.56%

-21.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.19%

55.54%

-19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

68.80%

-19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

61.41%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.32%

63.79%

-0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHI и HIMX

Дивидендная доходность VHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности HIMX в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMX
Himax Technologies, Inc.		1.55%4.52%3.61%7.91%20.13%1.64%0.00%0.00%2.62%2.21%1.99%3.54%
VHI
Valhi, Inc.		2.76%2.66%1.37%2.11%1.45%1.11%3.16%4.28%4.15%1.30%2.31%5.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VHI и HIMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valhi, Inc. и Himax Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
564.20M
199.58M
(VHI) Общая выручка
(HIMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VHI и HIMX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valhi, Inc. и Himax Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
19.0%
30.4%
Активы портфеля
VHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.10M при выручке в 564.20M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

HIMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.62M при выручке в 199.58M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

VHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.10M при выручке в 564.20M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

HIMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himax Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.19M при выручке в 199.58M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

VHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valhi, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.80M при выручке в 564.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

HIMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.01M при выручке в 199.58M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

VHI and HIMX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMX has higher volatility (36.56%) compared to VHI (15.21%). In terms of maximum drawdown, VHI dropped -95.62% vs HIMX's -87.60%.

HIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHI и HIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор