PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHGEX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.54% соответственно.

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VHGEX и VDIGX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VHGEX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.19

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.39

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.40

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

1.57

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.19

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между VHGEX и VDIGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и VDIGX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и VDIGX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHGEXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-45.23%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-9.57%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-16.18%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-32.98%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-7.10%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.67%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.45%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и VDIGX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHGEXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.19%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.66%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

14.50%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

13.85%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

15.69%

+2.31%