PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с RTXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, VHGEX returned 7.61%/yr vs 6.43%/yr for RTXAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHGEX charges 0.45%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 16.52%.

VHGEX

1 день
-0.02%
1 месяц
4.24%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.97%
1 год
23.42%
3 года*
17.37%
5 лет*
7.61%
10 лет*
11.86%

RTXAX

1 день
1.04%
1 месяц
-0.39%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.24%
1 год
27.87%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		7.78%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%10.86%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		16.52%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Correlation

The correlation between VHGEX and RTXAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VHGEX and RTXAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с UCEQXRTXAX с FGIAXRTXAX с MEGIRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с FSRNXRTXAX с SGISX

Доходность на риск

VHGEX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXRTXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.59

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.52

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.36

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

20.98

-13.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и RTXAX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и RTXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-40.68%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-5.21%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-17.13%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-24.63%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.27%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-7.78%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.33%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и RTXAX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.03%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.05%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

10.79%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

15.83%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.07%

-2.03%

Сравнение комиссий VHGEX и RTXAX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и RTXAX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности RTXAX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.46%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.49%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

VHGEX and RTXAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHGEX has higher volatility (3.41%) compared to RTXAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs RTXAX's -40.68%.

RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и RTXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор