PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHGEX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.93% соответственно.

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий VHGEX и GMGEX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

VHGEX
Vanguard Global Equity Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

VHGEX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.94

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.63

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.59

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

11.30

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.94

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.29

Корреляция

Корреляция между VHGEX и GMGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и GMGEX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и GMGEX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHGEXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-58.47%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-11.62%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-28.58%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-34.98%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-6.81%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-16.84%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.66%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и GMGEX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHGEXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.09%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.78%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

15.72%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

14.74%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

16.02%

+1.98%