Сравнение VHGEX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHGEX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -5.64% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 27.80% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.98% соответственно.
VHGEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.60%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHGEX и GLIFX
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
VHGEX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
VHGEX
GLIFX
Сравнение VHGEX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHGEX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.28 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.90 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.78 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 11.41 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHGEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.28 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.15 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VHGEX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и GLIFX
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 13.12% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и GLIFX
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHGEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -29.65% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.00% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -17.15% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.23% | -29.65% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -6.13% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -3.35% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.19% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и GLIFX
Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHGEX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.77% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 7.40% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 10.73% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 10.71% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 13.25% | +4.75% |