Сравнение VHGEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHGEX или SPY.
Основные характеристики
| VHGEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.61% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 20.91% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.14% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.77% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 14.18% | 11.50% |
| Макс. просадка | -64.62% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VHGEX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и SPY
С начала года, VHGEX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.77% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHGEX и SPY
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHGEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и SPY
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 1.05% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% | 1.56% | 1.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и SPY
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и SPY
Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.