Сравнение VHGEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHGEX или SPY.
Основные характеристики
| VHGEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.49% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 32.76% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.81% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.91 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 12.29% |
| Макс. просадка | -64.62% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VHGEX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и SPY
С начала года, VHGEX показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHGEX и SPY
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHGEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и SPY
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 0.97% | 1.15% | 1.65% | 0.92% | 0.67% | 2.33% | 1.59% | 1.29% | 1.51% | 1.71% | 1.56% | 1.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и SPY
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и SPY
Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.90% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.