Сравнение VHGEX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VHGEX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHGEX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | -5.64% | 21.22% | 13.41% | 23.52% | -22.72% | 13.06% | 22.38% | 28.73% | -9.15% | 19.29% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
VHGEX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 10.60%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHGEX и GCCHX
VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
VHGEX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
VHGEX
GCCHX
Сравнение VHGEX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHGEX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.55 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 3.20 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.57 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 16.21 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHGEX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.55 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VHGEX и GCCHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHGEX и GCCHX
Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHGEX Vanguard Global Equity Fund | 13.12% | 12.38% | 4.24% | 1.15% | 11.32% | 10.90% | 2.88% | 6.20% | 8.45% | 1.29% | 1.51% | 1.71% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHGEX и GCCHX
Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHGEX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -54.32% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.89% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.02% | -54.32% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -9.81% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -14.11% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.20% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHGEX и GCCHX
Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 6.96%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHGEX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 9.28% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 17.44% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 27.93% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 26.92% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 25.23% | -7.23% |