PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCOX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCOX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		-3.14%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 14.30% против 21.35% соответственно.

VHCOX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
26.35%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.53%
10 лет*
14.30%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VFIAXVHCOX с VEXPX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VHCOX и VITAX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCOX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCOXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.06

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.64

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.77

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

5.48

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCOX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCOXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между VHCOX и VITAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и VITAX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		9.93%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и VITAX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCOXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-54.81%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-16.38%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-35.10%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-35.10%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-12.77%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-8.06%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.30%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) составляет 7.31%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCOXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.04%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

16.41%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.65%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

25.29%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

24.72%

-4.50%