PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCOX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с LSHAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCOX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		-1.41%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%28.28%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		43.10%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 43.10%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 14.50% против 18.95% соответственно.

VHCOX

1 день
1.78%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
4.17%
1 год
27.33%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.92%
10 лет*
14.50%

LSHAX

1 день
-6.00%
1 месяц
-13.50%
С начала года
43.10%
6 месяцев
30.29%
1 год
-3.52%
3 года*
27.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VEXPXVHCOX с VFIAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX

Сравнение комиссий VHCOX и LSHAX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Доходность на риск

VHCOX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCOXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

-0.03

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.25

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.01

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

0.02

+8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCOX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCOXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.03

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.25

Корреляция

Корреляция между VHCOX и LSHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и LSHAX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности LSHAX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		9.75%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		8.10%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и LSHAX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCOXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-69.03%

+14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-37.04%

+24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-45.79%

+18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-50.78%

+17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-19.52%

+11.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-21.93%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

24.28%

-20.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и LSHAX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) составляет 7.27%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCOXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

11.33%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

27.84%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

41.23%

-19.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

33.79%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

30.22%

-10.00%