PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с FBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCIX с FBTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX).

VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и FBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCIX и FBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.95%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		2.24%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у FBTAX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям FBTAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.86% соответственно.

VHCIX

1 день
2.32%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
3.13%
1 год
6.67%
3 года*
6.18%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.72%

FBTAX

1 день
5.08%
1 месяц
-0.75%
С начала года
2.24%
6 месяцев
15.54%
1 год
55.40%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VOOVHCIX с VTSAX
Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с SCHGFBTAX с IBBFBTAX с VOOFBTAX с FSHCXFBTAX с VGT

Сравнение комиссий VHCIX и FBTAX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBTAX в 1.00%.

FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHCIX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXFBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.94

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.53

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

3.16

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

12.63

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. FBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FBTAX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и FBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXFBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.94

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.24

Корреляция

Корреляция между VHCIX и FBTAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и FBTAX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FBTAX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.72%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.42%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и FBTAX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и FBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCIXFBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-63.55%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-13.60%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-36.51%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-38.82%

+10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-2.54%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-21.34%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.71%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и FBTAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCIXFBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

9.36%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

17.00%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

26.00%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

23.32%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

24.59%

-7.66%