PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с VITAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, VHCAX returned 17.15%/yr vs 25.78%/yr for VITAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 25.65%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 31.69%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 17.15% против 25.78% соответственно.

VHCAX

1 день
0.16%
1 месяц
12.04%
С начала года
25.65%
6 месяцев
27.20%
1 год
55.77%
3 года*
26.95%
5 лет*
14.52%
10 лет*
17.15%

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.65%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VHCAX and VITAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.87

The correlation between VHCAX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHCAX и VITAX

Секторы
VHCAX
VITAX

Технологии

33.1%
98.5%

Здравоохранение

24.9%
0.0%

Промышленность

10.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.1%

Финансовые услуги

8.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.5%

Энергетика

2.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.4%
0.0%

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VHCAX
33.1%
VITAX
98.5%

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
VITAX
0.0%

Промышленность

VHCAX
10.7%
VITAX
0.4%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
VITAX
0.1%

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
VITAX
0.5%

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
VITAX
0.5%

Энергетика

VHCAX
2.2%
VITAX
0.3%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
VITAX

-

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
VITAX
0.0%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
VITAX

-

Коммунальные услуги

VHCAX

-

VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VHCAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.93

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.61

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

3.69

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

11.77

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.93

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VITAX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-54.81%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-16.38%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-27.38%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-35.10%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-35.10%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-8.02%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.13%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VITAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 6.63% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.42%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

16.18%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

20.67%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

25.39%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

24.84%

-4.53%

Сравнение комиссий VHCAX и VITAX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VITAX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.73%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and VITAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.63%) compared to VITAX (6.42%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VITAX's -54.81%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор