PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с VFSUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VHCAX returned 17.13%/yr vs 2.64%/yr for VFSUX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.10%/yr for VFSUX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VFSUX по среднегодовой доходности: 17.13% против 2.64% соответственно.

VHCAX

1 день
0.75%
1 месяц
14.26%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.02%
1 год
55.98%
3 года*
26.88%
5 лет*
14.78%
10 лет*
17.13%

VFSUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.80%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и VFSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.45%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.82%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%

Correlation

The correlation between VHCAX and VFSUX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

-0.12

The correlation between VHCAX and VFSUX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHCAX и VFSUX

Секторы
VHCAX
VFSUX

Технологии

33.1%
0.1%

Здравоохранение

24.9%
100.0%

Промышленность

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Коммуникационные услуги

6.5%
100.0%

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Недвижимость

0.1%
0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VHCAX
33.1%
VFSUX
0.1%

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
VFSUX
100.0%

Промышленность

VHCAX
10.7%
VFSUX

-

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
VFSUX

-

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
VFSUX

-

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
VFSUX
100.0%

Энергетика

VHCAX
2.2%
VFSUX

-

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
VFSUX

-

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
VFSUX

-

Недвижимость

VHCAX
0.1%
VFSUX
0.0%

Коммунальные услуги

VHCAX

-

VFSUX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с VDIGXVHCAX с SCHG
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD

Доходность на риск

VHCAX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCAXVFSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
2.08

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
3.70

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.83

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

11.18

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCAX vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа VFSUX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCAXVFSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

2.08

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.35

-0.75

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VFSUX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VFSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-9.24%

-45.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-1.71%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-1.71%

-22.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-9.24%

-18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-9.24%

-24.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-0.87%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

0.43%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VFSUX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

0.75%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

1.66%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

2.33%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

2.99%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

2.49%

+17.83%

Сравнение комиссий VHCAX и VFSUX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VFSUX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности VFSUX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.74%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and VFSUX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (6.64%) compared to VFSUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VFSUX's -9.24%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VFSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор