PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGZ с URBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VGZ с URBN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VGZ (Vista Gold Corp.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. VGZ operates in Gold (Basic Materials), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VGZ returned 7.84%/yr vs 11.50%/yr for URBN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGZ и URBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Gold Corp. (VGZ) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGZ показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у URBN с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции VGZ уступали акциям URBN по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.50% соответственно.

VGZ

1 день
6.36%
1 месяц
1.30%
С начала года
18.78%
6 месяцев
-0.85%
1 год
134.16%
3 года*
63.73%
5 лет*
14.48%
10 лет*
7.84%

URBN

1 день
-0.49%
1 месяц
15.95%
С начала года
2.31%
6 месяцев
-5.91%
1 год
11.32%
3 года*
31.92%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGZ и URBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGZ
Vista Gold Corp.		18.78%253.05%23.48%-8.73%-30.22%-34.31%48.97%38.10%-25.00%-26.77%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		2.31%37.14%53.77%49.64%-18.77%14.69%-7.81%-16.36%-5.31%23.10%

Correlation

The correlation between VGZ and URBN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1993 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VGZ:

$307.94M

URBN:

$6.84B

EPS

VGZ:

-$0.06

URBN:

$5.18

Коэффициент P/B

VGZ:

5.77

URBN:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

VGZ:

$0.00

URBN:

$6.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

VGZ:

-$66.00K

URBN:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

VGZ:

-$4.85M

URBN:

$603.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Gold Corp.

Urban Outfitters, Inc.

Часто сравнивают с VGZ:
VGZ с GAUVGZ с AAAUVGZ с IGLDVGZ с BTGVGZ с AGIVGZ с ASVGZ с AVAH
Часто сравнивают с URBN:
URBN с DOCUURBN с BOOTURBN с IBITURBN с XRTURBN с COSTURBN с TJXURBN с XLV

Доходность на риск

VGZ vs. URBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGZ
Ранг доходности на риск VGZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
URBN
Ранг доходности на риск URBN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URBN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGZ c URBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Gold Corp. (VGZ) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGZURBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.26

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.70

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.43

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

0.82

+6.03

VGZ vs. URBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGZ на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа URBN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGZ и URBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGZ и URBN

Максимальная просадка VGZ за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGZ и URBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGZURBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-83.96%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.30%

-26.32%

-15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.23%

-28.53%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.19%

-56.36%

-21.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.10%

-73.80%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-6.89%

-75.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-32.55%

-37.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.65%

13.77%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VGZ и URBN

Vista Gold Corp. (VGZ) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что VGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGZURBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

10.59%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.35%

28.72%

+35.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.23%

43.59%

+37.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.80%

47.28%

+18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.60%

48.75%

+17.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGZ и URBN

Ни VGZ, ни URBN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VGZ и URBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Gold Corp. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.48B
(VGZ) Общая выручка
(URBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VGZ and URBN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGZ has higher volatility (16.84%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, VGZ dropped -99.06% vs URBN's -83.96%.

VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGZ и URBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор