PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и PTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		2.64%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.24%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%.

VGWLX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.64%
6 месяцев
6.98%
1 год
15.77%
3 года*
11.75%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUXPTSIX с SWISX

Сравнение комиссий VGWLX и PTSIX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWLX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.51

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.06

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.70

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

12.35

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.51

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.28

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.10

+0.64

Корреляция

Корреляция между VGWLX и PTSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и PTSIX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.46%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и PTSIX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-72.38%

+47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-11.19%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-72.38%

+54.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-41.74%

+36.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-25.01%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.78%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и PTSIX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.87%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.64%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

9.02%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

15.14%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

30.91%

-21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

25.07%

-14.07%