Сравнение VGWLX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWLX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWLX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 2.64% | 17.34% | 6.13% | 12.40% | -7.22% | 13.36% | 7.40% | 22.05% | -5.13% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWLX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
VGWLX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWLX и IOEZX
VGWLX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VGWLX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VGWLX
IOEZX
Сравнение VGWLX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWLX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.32 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.89 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.78 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 7.34 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWLX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.35 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между VGWLX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWLX и IOEZX
Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 6.46% | 6.66% | 7.34% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VGWLX и IOEZX
Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWLX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -56.15% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -11.71% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.52% | -21.47% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -4.15% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.64% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.85% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWLX и IOEZX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.87%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWLX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.38% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.01% | 8.72% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 15.55% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 13.90% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 16.44% | -5.44% |