PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с AVEFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и AVEFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		3.36%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		0.86%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 0.86%.

VGWLX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.02%
С начала года
3.36%
6 месяцев
7.70%
1 год
16.41%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.33%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий VGWLX и AVEFX

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

VGWLX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.97

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.40

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.37

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

4.85

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.97

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.10

-0.35

Корреляция

Корреляция между VGWLX и AVEFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и AVEFX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности AVEFX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.42%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.11%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и AVEFX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-10.24%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-2.68%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-8.02%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-2.68%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.97%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.76%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и AVEFX

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.16%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

2.18%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

3.44%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

4.14%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

4.01%

+6.99%