Сравнение VGWIX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWIX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 1.43% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -4.38% | 0.94% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 4.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%.
VGWIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и VITAX
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
VGWIX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
VGWIX
VITAX
Сравнение VGWIX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWIX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.06 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.64 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.77 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 5.48 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWIX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.06 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и VITAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и VITAX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.90% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и VITAX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWIX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -54.81% | +37.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -16.38% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -35.10% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -12.77% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -8.06% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 5.30% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и VITAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWIX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 8.04% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 16.41% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 27.65% | -21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 25.29% | -19.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.82% | 24.72% | -17.90% |