PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		1.43%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.82%.

VGWIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.64%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий VGWIX и SICIX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.75

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.34

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.40

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

9.65

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.78

-0.06

Корреляция

Корреляция между VGWIX и SICIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и SICIX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.90%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и SICIX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-27.62%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-2.73%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-10.94%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.95%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.59%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.68%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и SICIX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

1.35%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

2.10%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

3.68%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

3.88%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

3.90%

+2.92%