PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с NOIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-4.59%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -4.59%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

NOIEX

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-1.82%
1 год
16.41%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.80%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с SPHQNOIEX с AAUTXNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий VGWIX и NOIEX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.

NOIEX
Northern Income Equity Fund
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.92

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.45

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.05

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

4.85

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа NOIEX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.92

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между VGWIX и NOIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и NOIEX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности NOIEX в 8.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.37%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и NOIEX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-45.66%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-12.41%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-21.89%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-8.39%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.01%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.89%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и NOIEX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.52%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.02%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

9.01%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

19.09%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

16.32%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

17.92%

-11.11%