Сравнение VGWIX с BLNDX
VGWIX (Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, VGWIX returned 4.93%/yr vs 9.63%/yr for BLNDX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VGWIX charges 0.41%/yr vs 1.27%/yr for BLNDX.
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и BLNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGWIX показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у BLNDX с доходностью 17.17%.
VGWIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
BLNDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGWIX и BLNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.05% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% |
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 17.17% | 4.12% | 13.11% | 5.79% | 3.71% | 20.16% | 16.30% |
Correlation
The correlation between VGWIX and BLNDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWIX vs. BLNDX — Ранг доходности на риск
VGWIX
BLNDX
Сравнение VGWIX c BLNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWIX | BLNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.43 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 6.52 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 20.94 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWIX | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.06 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и BLNDX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, примерно равная максимальной просадке BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и BLNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWIX | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -17.69% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -4.75% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.35% | -17.69% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -17.69% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.14% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.19% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.50% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и BLNDX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 1.57%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWIX | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 3.02% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 9.51% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 12.72% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.24% | 11.66% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 11.75% | -4.95% |
Сравнение комиссий VGWIX и BLNDX
VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и BLNDX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности BLNDX в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.63% | 0.73% | 5.74% | 3.71% | 2.67% | 6.11% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.80% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
VGWIX and BLNDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLNDX has higher volatility (3.02%) compared to VGWIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, VGWIX dropped -17.74% vs BLNDX's -17.69%.
BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGWIX и BLNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор