Сравнение VGWE.DE с SPYD
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 11.47%/yr vs 8.23%/yr for SPYD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и SPYD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWE.DE торгуется в EUR, в то время как SPYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 14.07%.
VGWE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 12.43% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.83% | 6.23% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 14.07% | -7.77% | 22.96% | 0.80% | 4.95% | 42.66% | 6.16% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and SPYD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between VGWE.DE and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. SPYD — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
SPYD
Сравнение VGWE.DE c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWE.DE | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.18 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 8.44 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWE.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.53 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.52 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.44 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и SPYD
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки SPYD в -45.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -45.82% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -5.77% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -19.95% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -22.47% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.01% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -8.08% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.17% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и SPYD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) составляет 2.38%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.73% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 8.38% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 11.96% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 15.86% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 20.20% | -7.97% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и SPYD
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и SPYD
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.15% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and SPYD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for VGWE.DE.
VGWE.DE is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор