Сравнение VGWE.DE с ACWI
VGWE.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - VGWE.DE is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGWE.DE returned 12.25%/yr vs 11.57%/yr for ACWI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWE.DE charges 0.29%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности VGWE.DE и ACWI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGWE.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGWE.DE показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 13.23%.
VGWE.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 16.24%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам VGWE.DE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 16.24% | 12.81% | 15.59% | 7.89% | 0.02% | 27.81% | 7.83% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 13.23% | 7.89% | 25.20% | 18.61% | -13.33% | 27.54% | 13.99% |
Correlation
The correlation between VGWE.DE and ACWI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between VGWE.DE and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGWE.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
VGWE.DE
ACWI
Сравнение VGWE.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VGWE.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGWE.DE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 3.23 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 13.15 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGWE.DE и ACWI
Максимальная просадка VGWE.DE за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWE.DE и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGWE.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -45.79% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.00% | -7.11% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -20.51% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -20.51% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.89% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -6.39% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.74% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWE.DE и ACWI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating (VGWE.DE) составляет 1.75%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VGWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGWE.DE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.38% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 10.18% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 12.95% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 15.22% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 16.95% | -4.78% |
Сравнение комиссий VGWE.DE и ACWI
VGWE.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWE.DE и ACWI
VGWE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
VGWE.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGWE.DE and ACWI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
VGWE.DE is categorized as Dividend, while ACWI is Global Equities. VGWE.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VGWE.DE and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для VGWE.DE и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор