Сравнение VGVT с VTI
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VGVT is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, VGVT returned 4.00% vs 22.02% for VTI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам VGVT и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | 3.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 10.33% |
Correlation
The correlation between VGVT and VTI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. VTI — Ранг доходности на риск
VGVT
VTI
Сравнение VGVT c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.48 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 10.85 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и VTI
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -55.45% | +52.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -8.92% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.73% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -8.00% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.03% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 3.38% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 10.13% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 12.82% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 17.51% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 18.28% | -15.04% |
Сравнение комиссий VGVT и VTI
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и VTI
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and VTI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (3.38%) compared to VGVT (0.92%). In terms of maximum drawdown, VGVT dropped -2.77% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 22.02% vs 4.00% for VGVT. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGVT has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 22.02% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.05% for VTI.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while VTI is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор