Сравнение VGVT с USOI
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. VGVT is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 48.65%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 50.53% | -4.97% |
Correlation
The correlation between VGVT and USOI is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. USOI — Ранг доходности на риск
VGVT
USOI
Сравнение VGVT c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и USOI
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -19.49% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -3.08% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -7.21% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 22.35% | -19.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 22.59% | -19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 22.59% | -19.37% |
Сравнение комиссий VGVT и USOI
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и USOI
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности USOI в 36.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 36.88% | 27.21% | 12.54% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and USOI have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 3.99% for VGVT.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while USOI is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор