Сравнение VGVT с PDBC
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.
VGVT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 34.72%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам VGVT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.15% | 3.28% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 34.72% | 3.41% |
Correlation
The correlation between VGVT and PDBC is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
VGVT
PDBC
Сравнение VGVT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.23 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и PDBC
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -49.52% | +46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -5.61% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -23.20% | +22.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и PDBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 18.64% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 19.12% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 17.78% | -14.56% |
Сравнение комиссий VGVT и PDBC
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и PDBC
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности PDBC в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.85% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.98% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and PDBC have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
VGVT has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.85% for PDBC.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.58% for PDBC.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор