Сравнение VGVT с IBTO
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. VGVT is actively managed, while IBTO is passively managed. Over the past year, VGVT returned 4.00% vs 3.50% for IBTO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTO.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и IBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.45%.
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.55%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | 3.56% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.45% | 3.81% |
Correlation
The correlation between VGVT and IBTO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between VGVT and IBTO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. IBTO — Ранг доходности на риск
VGVT
IBTO
Сравнение VGVT c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.96 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 2.36 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и IBTO
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и IBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -8.36% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.66% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.51% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.37% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.49% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и IBTO
Текущая волатильность для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) составляет 0.92%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что VGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.34% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.26% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 4.36% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 6.55% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 6.55% | -3.31% |
Сравнение комиссий VGVT и IBTO
VGVT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и IBTO
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности IBTO в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.15% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and IBTO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTO has higher volatility (1.34%) compared to VGVT (0.92%). In terms of maximum drawdown, VGVT dropped -2.77% vs IBTO's -8.36%.
On 1-year performance, VGVT leads with 4.00% vs 3.50% for IBTO. On fees, IBTO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGVT has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGVT has performed better with a 4.00% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VGVT.
VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.15% for IBTO.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.07% for IBTO.
VGVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и IBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор