Сравнение VGVT с GBF
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and GBF (iShares Government/Credit Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. VGVT is actively managed, while GBF is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for GBF.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и GBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у GBF с доходностью 0.22%.
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам VGVT и GBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.22% | 2.93% |
Correlation
The correlation between VGVT and GBF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. GBF — Ранг доходности на риск
VGVT
GBF
Сравнение VGVT c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.58 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и GBF
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и GBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -19.67% | +16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -4.84% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -3.67% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и GBF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | GBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 3.75% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 5.93% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 5.28% | -2.06% |
Сравнение комиссий VGVT и GBF
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и GBF
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности GBF в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.79% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VGVT and GBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for GBF.
VGVT has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.79% for GBF.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.20% for GBF.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и GBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор