Сравнение VGVT с FMF
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) are both exchange-traded funds - VGVT is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Vanguard, while FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for FMF.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и FMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 6.65%.
VGVT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение доходности по годам VGVT и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.62% | 3.56% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 6.65% | 7.19% |
Correlation
The correlation between VGVT and FMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. FMF — Ранг доходности на риск
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMF
Сравнение VGVT c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и FMF
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и FMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -22.21% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.95% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -9.82% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и FMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 9.67% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 10.75% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 11.66% | -8.41% |
Сравнение комиссий VGVT и FMF
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и FMF
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FMF в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.16% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.97% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and FMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.97% for VGVT.
VGVT is categorized as Intermediate Core Bond, while FMF is Hedge Fund. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.95% for FMF.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и FMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор