Сравнение VGVT с DFCF
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 1.03%.
VGVT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.62% | 3.56% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 1.03% | 4.15% |
Correlation
The correlation between VGVT and DFCF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. DFCF — Ранг доходности на риск
VGVT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFCF
Сравнение VGVT c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и DFCF
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -19.56% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.82% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -7.95% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и DFCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 3.98% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 6.44% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 6.44% | -3.19% |
Сравнение комиссий VGVT и DFCF
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и DFCF
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности DFCF в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.33% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.97% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and DFCF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.
DFCF has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 3.97% for VGVT.
They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.17% for DFCF.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор