Сравнение VGVT с CAFX
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for CAFX.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и CAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CAFX с доходностью 0.28%.
VGVT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и CAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.11% | 3.28% |
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.28% | 2.78% |
Correlation
The correlation between VGVT and CAFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. CAFX — Ранг доходности на риск
VGVT
CAFX
Сравнение VGVT c CAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVT | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VGVT и CAFX
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что больше максимальной просадки CAFX в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и CAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -2.63% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.92% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.73% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и CAFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | CAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 2.89% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.16% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 3.16% | +0.06% |
Сравнение комиссий VGVT и CAFX
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CAFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и CAFX
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью CAFX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.01% | 3.92% | 0.96% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 3.99% | 2.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and CAFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.
CAFX has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.99% for VGVT.
They also come from different issuers: Vanguard and Congress. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.35% for CAFX.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и CAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор