Сравнение VGVT с BFIX
VGVT (Vanguard Government Securities Active ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, VGVT returned 4.00% vs 2.99% for BFIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VGVT charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности VGVT и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVT показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.71%.
VGVT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVT и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.18% | 3.56% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.71% | 2.86% |
Correlation
The correlation between VGVT and BFIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVT vs. BFIX — Ранг доходности на риск
VGVT
BFIX
Сравнение VGVT c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGVT | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.76 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 6.31 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGVT и BFIX
Максимальная просадка VGVT за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVT и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVT | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -8.54% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.09% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.95% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.96% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.47% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVT и BFIX
Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVT | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.53% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.52% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 2.84% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.73% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.73% | -1.49% |
Сравнение комиссий VGVT и BFIX
VGVT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVT и BFIX
Дивидендная доходность VGVT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности BFIX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 4.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVT and BFIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGVT has higher volatility (0.92%) compared to BFIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, VGVT dropped -2.77% vs BFIX's -8.54%.
On 1-year performance, VGVT leads with 4.00% vs 2.99% for BFIX. On fees, VGVT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGVT has performed better with a 4.00% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGVT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
VGVT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.58% for BFIX.
They also come from different issuers: Vanguard and Build. Their fees differ too: 0.10% for VGVT and 0.45% for BFIX.
VGVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGVT и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор