Сравнение VGVF.DE с ITOT
VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - VGVF.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVF.DE returned 13.14%/yr vs 13.41%/yr for ITOT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и ITOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVF.DE торгуется в EUR, в то время как ITOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITOT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGVF.DE показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 10.89%.
VGVF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам VGVF.DE и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.58% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | 3.27% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 10.89% | 3.12% | 31.97% | 22.34% | -14.48% | 35.08% | 6.68% |
Correlation
The correlation between VGVF.DE and ITOT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between VGVF.DE and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVF.DE vs. ITOT — Ранг доходности на риск
VGVF.DE
ITOT
Сравнение VGVF.DE c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVF.DE | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.38 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 12.50 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVF.DE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.99 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.61 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и ITOT
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки ITOT в -49.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVF.DE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -49.86% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -7.44% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.17% | -24.37% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -24.37% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.03% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -7.83% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.01% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и ITOT
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) составляет 2.86%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что VGVF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVF.DE | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.08% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 8.97% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 12.67% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 17.17% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.71% | -2.48% |
Сравнение комиссий VGVF.DE и ITOT
VGVF.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и ITOT
VGVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVF.DE and ITOT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for VGVF.DE.
VGVF.DE is categorized as Global Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. VGVF.DE tracks FTSE Developed, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VGVF.DE and 0.03% for ITOT.
Подберите оптимальное распределение для VGVF.DE и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор