Сравнение VGVE.DE с URTH
VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - VGVE.DE tracks the FTSE Developed while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVE.DE returned 12.95%/yr vs 13.01%/yr for URTH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVE.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGVE.DE показывает доходность 12.54%, а URTH немного ниже – 11.97%.
VGVE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам VGVE.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 12.54% | 8.78% | 24.92% | 19.91% | -13.71% | 31.39% | 5.44% | 30.68% | -5.85% | 2.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 9.98% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 1.15% |
Correlation
The correlation between VGVE.DE and URTH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between VGVE.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVE.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
VGVE.DE
URTH
Сравнение VGVE.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVE.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.86 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 15.85 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.85 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.75 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и URTH
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.45% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -6.56% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -20.94% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -20.94% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.11% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.10% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.59% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и URTH
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVE.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.24% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 8.59% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.76% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 15.36% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.21% | -1.58% |
Сравнение комиссий VGVE.DE и URTH
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и URTH
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности URTH в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.38% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.06% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGVE.DE and URTH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.
VGVE.DE tracks FTSE Developed, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VGVE.DE and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор